Décidemment, Terry Gilliam est tenace: après un échec si retentissant qu'il a été immortalisé dans un documentaire (Lost in La Mancha, 2002), le cinéaste a décider de défier la chance et de tenter à nouveau de tourner une adaptation de L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha), de Miguel de Cervantes. Selon Variety, Gilliam est en pourparlers avec Johnny Depp pour qu'il reprenne le rôle qu'il devait jouer dans le film il y a 10 ans, soit un publicitaire d'aujourd'hui qui voyage dans le temps et est confondu avec Sancho Panza par Don Quichotte.
Gilliam espère tourner The Man Who Killed Don Quixote au printemps 2010. À plus court terme, il présentera son The Imaginarium of Doctor Parnassus, le film que tournait Heath Ledger au moment de son décès, à Canne le 22 mai, hors compétition.